Apresentador : Kally Verri

Data: 10/06/2025
Horário: 16:00
Local: Sala 600B do Departamento de Computação e Matemática

Descrição: Resumo: A dinâmica do mercado financeiro é altamente volátil, com informações constantemente atualizadas e impactando os preços dos ativos em tempo real. Nesse contexto, a rápida precificação dos ativos é essencial para identificar oportunidades e mitigar riscos antes que o mercado reaja, pois cada segundo pode representar uma vantagem. Este trabalho foca no modelo financeiro de salto-difusão, que é descrito por uma equação integral-diferencial parcial (PIDE) que modela o preço de opções europeias, negociadas diariamente na bolsa de valores. A PIDE é discretizada e resolvida numericamente por meio de uma adaptação do método das diferenças finitas, utilizando esquemas explícitos e implícitos, além da regra do trapézio composta para a integral. O método se mostra eficiente, pois sua taxa de convergência é de segunda ordem. Três níveis de tempo são usados nesse método, resultando em um sistema linear cuja matriz de coeficientes é tri diagonal, permitindo sua resolução por fatorizacão LU, descartando a necessidade de iterações a cada passo do tempo, reduzindo custo computacional. Por fim, são comprovadas a consistência, estabilidade e convergência do método, além da realização de simulações em uma calculadora programada em MATLAB.