A primeira edição do Programa de Verão do PPGM da USP em Ribeirão Preto ocorrerá entre 08 de fevereiro a 27 de março.
O Programa oferecerá uma disciplina de aperfeiçoamento em Análise na Reta, mini curso em Economia Matemática, palestras de divulgação científica e seminários de pesquisas. Todas as atividades serão realizadas de maneira remota.
Este curso possui o carácter de aperfeiçoamento ao futuros ingressantes ao programa. Os conteúdos apresentados neste curso, bem como as técnicas desenvolvidas são de fundamental importância para a boa formação do aluno de Mestrado.
A disciplina será ministrada pelo professor Tiago de Carvalho.
Período: de 08/02 a 26/03
Dias e horários de oferecimento da disciplina:
A disciplina será totalmente ministrada de forma remota.
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Apresentar aos alunos ingressantes conteúdos básicos de Analise Real.
Avaliações escritas (no mínimo duas). A nota final será calculada pela média aritmética das notas obtidas pelo aluno em cada avaliação.
Os minicursos serão na modalidade online e as inscrições serão aceitas até a véspera do evento.
"Tópicos em Economia Matemática"
Ministrantes:
Resumo: O minicurso "Tópicos em Economia Matemática" possui o objetivo de apresentar alguns dos resultados clássicos da Teoria Econômica, enfatizando tanto o significado teórico destes quanto o ferramental matemático utilizado para estabelece-los.
Data: 12, 15, 16, 19 e 22 de março.
Horário: 16h – 18h
"Parte 1 - Integração Estocástica e Aplicação ao Apreçamento de Ativos e Derivados"
Ministrante:
Para assistir aos vídeos do minicurso:
"Parte 2 - Métodos Analíticos e Numéricos para Resolução da Equação de Black Scholes"
Ministrante:
Para assistir aos vídeos do minicurso:
Resumo: Neste mini curso apresentamos o modelo de Black-Scholes para apreçamento de derivados sobre ativos com risco, nomeadamente opções Europeias e Americanas.
O curso inicia-se com uma introdução ao cálculo de Itô, e definição do Browniano geométrico. Definimos a medida martingala, e introduzimos o preço de uma opção Europeia como valor do portfólio réplica. Deduzimos a fórmula de Black-Scholes, assim como a equação de Black-Scholes para opções Europeias. Abordaremos ainda o preço de uma opção Americana.
Posteriormente, apresentamos uma breve revisão sobre Equações Diferenciais Parciais e Análise Numérica com vista à sua aplicação às equações de Black-Scholes.
Recordamos que o modelo de Black-Scholes teve origem no artigo pioneiro de Fischer Black e Myron Scholes ”The Pricing of Options and Corporate Liabilities” publicado em 1973. Em 1997, Robert Merton e Myron Scholes foram laureados com o prêmio de Nobel da Economia pelo desenvolvimento deste trabalho.
Data: 23, 24, 25 e 26 de fevereiro.
Horário: 13h – 14h
"Tópicos em Teoria dos Jogos"
Ministrantes:
Para assistir aos vídeos do minicurso:
Resumo: Este mini curso tem por objetivo introduzir as ideias básicas da teoria dos jogos visando um primeiro contato com a modelagem e análise de situações conflito. Abordaremos:
Data e Horário:
Os seminários serão online e não necessitam de inscrição prévia.
Universidade de Brasília
Título: "Um passeio pelas equações diferenciais com retardos"
Horário: 16 horas
Para assistir ao vídeo do seminário clique aqui.
Olin Business School
Washington University in Saint Louis
Título: "A escolha das rãs e a racionalidade dos agentes econômicos"
Horário: 13 horas
Para assitir via Google Meet clique aqui.
Programa de Pós-Graduação em Matemática - USP - RP
Inscrição para minicursos e seminários
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