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Cultura e extensão
Evento - O modelo de Black-Scholes
Apresentador : Prof. Nikolai Chemetov e outros
Filiação: DCM

De: 15/03/2022 à 18/03/2022 Horário: 14:00 às 15:50

Local: Link para os encontros: meet.google.com/osx-ygrd-cct


Descrição: Programação: 15 de março (Terça-feira): 14h00-15h50 Prof. Nikolai Chemetov (DCM-FFCLRP / Universidade de São Paulo) Introdução: Análise numérica para as equações de calor e problema de fronteira livre. 16 de março (Quarta-feira): 14h00-15h50 Prof. Pedro Mota (Universidade Nova de Lisboa) Calibração de Modelos: Na modelação matemática dos processos de evolução de preços de ativos financeiros, de matérias-primas ou de dinâmicas de taxas de juro é usualmente necessário estimar os parâmetros que caracterizam esses mesmos modelos. Iremos introduzir alguns dos processos estocásticos em tempo contínuo mais conhecidos, como o processo Browniano Geométrico ou o processo de Vasicek e discutir alguns dos métodos de estimação mais comuns. 16 de março (Quarta-feira): 16h00-17h50 Prof. Fernanda Cipriano (Universidade Nova de Lisboa) Preços de opções: Introdução ao preço de opções Europeias e Americanas para modelos de mercado a tempo contínuo, com volatilidade estocástica. Equações de Black-Scholes. Problema de fronteira livre. 17 de março (Quinta-feira): 14h00-15h50 Pedro Mota (Universidade Nova de Lisboa) Modelo Binomial e Produtos Derivados: O modelo de evolução de preços de ativos financeiros e de precificação de produtos derivados mais conhecido, em tempo discreto, será possivelmente o modelo Binomial. Iremos apresentar e discutir o modelo Binomial, ao mesmo tempo que o utilizaremos para determinar o preço de produtos derivados, como por exemplo as opções. 17 de março (Quinta-feira): 16h00-17h50 Prof. Fernanda Cipriano (Universidade Nova de Lisboa) Otimização de portfólio: Introdução ao problema de otimização de portfólio para modelos de mercado a tempo contínuo. 18 de março (Sexta-feira): 14h00-15h50 Prof. Nikolai Chemetov (DCM-FFCLRP / Universidade de São Paulo) Continuação de Análise numérica: Estudo numérico de problemas de matemática financeira: equações de Black-Scholes (opções europeias) e equações de Black-Scholes (para opções americanas).


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