Apresentador : Prof. Nikolai Chemetov e outros
Filiação: DCM
De: 15/03/2022 à 18/03/2022
Horário: 14:00
às 15:50
Local: Link para os encontros: meet.google.com/osx-ygrd-cct
Descrição: Programação:
15 de março (Terça-feira):
14h00-15h50
Prof. Nikolai Chemetov (DCM-FFCLRP / Universidade de São Paulo)
Introdução: Análise numérica para as equações de calor e problema de fronteira livre.
16 de março (Quarta-feira):
14h00-15h50
Prof. Pedro Mota (Universidade Nova de Lisboa)
Calibração de Modelos: Na modelação matemática dos processos de evolução de preços de ativos financeiros, de matérias-primas ou de dinâmicas de taxas de juro é usualmente necessário estimar os parâmetros que caracterizam esses mesmos modelos. Iremos introduzir alguns dos processos estocásticos em tempo contínuo mais conhecidos, como o processo Browniano Geométrico ou o processo de Vasicek e discutir alguns dos métodos de estimação mais comuns.
16 de março (Quarta-feira):
16h00-17h50
Prof. Fernanda Cipriano (Universidade Nova de Lisboa)
Preços de opções: Introdução ao preço de opções Europeias e Americanas para modelos de mercado a tempo contínuo, com volatilidade estocástica. Equações de Black-Scholes. Problema de fronteira livre.
17 de março (Quinta-feira):
14h00-15h50
Pedro Mota (Universidade Nova de Lisboa)
Modelo Binomial e Produtos Derivados: O modelo de evolução de preços de ativos financeiros e de precificação de produtos derivados mais conhecido, em tempo discreto, será possivelmente o modelo Binomial. Iremos apresentar e discutir o modelo Binomial, ao mesmo tempo que o utilizaremos para determinar o preço de produtos derivados, como por exemplo as opções.
17 de março (Quinta-feira):
16h00-17h50
Prof. Fernanda Cipriano (Universidade Nova de Lisboa)
Otimização de portfólio: Introdução ao problema de otimização de portfólio para modelos de mercado a tempo contínuo.
18 de março (Sexta-feira):
14h00-15h50
Prof. Nikolai Chemetov (DCM-FFCLRP / Universidade de São Paulo)
Continuação de Análise numérica: Estudo numérico de problemas de matemática financeira: equações de Black-Scholes (opções europeias) e equações de Black-Scholes (para opções americanas).